教員紹介

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　　<< 最終更新日：2024年04月11日 >>

教員情報

教員名小方　浩明教員名カナオガタ　ヒロアキ

英字
所属経済経営学部経済経営学科

詳細情報

学部・コース等

研究科・専攻等・Circular MTDモデルに関する共同研究を論文にまとめ、学術雑誌に投稿し、現在リバイズ中である。
・以下の国際研究集会で発表を行った。
　Advances in Statistical Modeling and Inference:Exploring Applications on Diverse Manifolds, Hosei University,
　Waseda seminar, Waseda University,
　6th International Conference on Econometrics and Statistics,Waseda University
・国際学術集会” TMU International Conference on
Statistical Modelling and Inference 2023”をオーガナイズし、丸の内サテライトキャンパスにて国内外合わせて９名の研究者に発表いただいた（一部オンライン発表）。

職位准教授

専攻分野数理統計学

最終学歴・学位早稲田大学・博士（理学）

研究テーマ Directional statistics.
Time series analysis.
Copulas.
Heavy-tailed distributions.
Statistical inference via empirical likelihood approach.

研究キーワード Time series analysis, Directional statistics, Copulas, Stable distributions, Empirical likelihood method.

研究業績・著者・論文、その他それに準じる業績 [Book]
・Taniguchi, M., Amano, T., Ogata, H. & Taniai, H. (2014). Statistical Inference for Financial Engineering. SpringerBriefs in Statistics. doi: bbm:978-3-319-03497-3/1

[Refereed paper]
・Ogata, H. (2005). Empirical likelihood approach for non Gaussian stationary processes. Scientiae Mathematicae Japonicae, 62, No.3, 429-438, :e2005, 465-474.
・Taniguchi, M., Shiraishi, H. & Ogata, H. (2007). Improved estimation for the autocovariances of a Gaussian stationary process. Statistics, 41, Issue.4, 269-277. doi: 10.1080/02331880701270515
・Ogata, H. & Taniguchi, M. (2009). Cressie-Read power-divergence statistics for non-Gaussian vector stationary processes. Scandinavian Journal of Statistics, 36, Issue.1, 141-156. doi: 10.1111/j.1467-9469.2008.00618.x
・Taniguchi, M., Ogata, H. & Shiraishi, H. (2009). Preliminary test estimation for regression models with long-memory disturbance. Communications in Statistics -Theory and Methods-, 38, Issue.16-17, 3213-3224. \ doi:10.1080/03610920902947741
・Kanai, H., Ogata, H.& Taniguchi, M. (2010). Estimating function approach for CHARN models. Metron, 68, Issue.1, 1-21. doi: 10.1007/BF03263521
・Ogata, H. & Taniguchi, M. (2010). An empirical likelihood approach for non-Gaussian vector stationary processes and its application to minimum contrast estimation. Australian and New Zealand Journal of Statistics, 52, Issue.4, 451-468. doi: 10.1111/j.1467-842X.2010.00585.x
・Ogata, H. (2010). Empirical likelihood estimation for a class of stable processes. Journal of the Japan Statistical Society, 40, No.2, 207-219.
・Shiraishi, H., Ogata, H., Amano, T., Patilea, V., Veredas, D. & Taniguchi, M. (2012) Optimal portfolios with end-of-period target. Advances in Decision Sciences. 2012, Article ID 703465, 13pages. doi:10.1155/2012/703465
・Ogata, H. (2012). Estimation for non-Gaussian locally stationary processes with empirical likelihood method. Advances in Decision Sciences. 2012, Article ID 704693, 22pages. doi:10.1155/2012/704693
・Ogata, H. (2012). Optimal portfolio estimation for dependent financial returns with generalized empirical likelihood. Advances in Decision Sciences. 2012, Article ID 973173, 8pages. doi:10.1155/2012/973173
・Dominicy, Y., H"{o}rmann, S., Ogata, H. & Veredas, D. (2013). On Sample Marginal Quantiles for Stationary Processes. Statistics and Probability Letters. 83, Issue.1, 28-36. doi:10.1016/j.spl.2012.07.016
・Ogata, H. (2013). Estimation for multivariate stable distributions with generalized empirical likelihood. Journal of Econometrics. 172, Issue.2, 248-254. doi: 10.1016/j.jeconom.2012.08.017
・Dominicy, Y., Ogata, H. & Veredas, D. (2013). Inference for vast dimensional elliptical distributions. Computational Statistics. 28, Issue.4, 1853-1880. doi: 10.1007/s00180-012-0384-3
・Ogata, H. (2014). Estimation of autocopulas. ASTE, Research Institute for Science and Engineering, Waseda University, Special Issue "Financial and Pension Mathematical Science" : Editor, M. Taniguchi. 10 19-24.
・Mohammadi, M., Mohammadpour, A. & Ogata, H. (2015). On estimating the tail index and the spectral measure of multivariate $alpha$-stable distributions. Metrika. 78, 549-561. https://doi.org/10.1007/s00184-014-0515-7.
・Abe, T., Ogata, H., Shiohama, T & Taniai, H. (2017). Circular autocorrelation of stationary circular Markov processes. Statistical Inference for Stochastic Processes. 20, 275-290. doi:10.1007/s11203-016-9154-0.
・Taniguchi, M., Kato, S., Ogata, H. & Pewsey, A. (2020). Models for circular data from time series spectra. Journal of Time Series Analysis. 41, Issue.6, 808-829. doi:10.1111/jtsa.12549
・Ogata, H. (2023). Copula Bounds for Circular Data. In: Liu, Y., Hirukawa, J., Kakizawa, Y. (eds) Research Papers in Statistical Inference for Time Series and Related Models. 389-402. Springer, Singapore.

[Other Publications]
・Conditional confidence intervals for a location-scale parameter family of distributions (with Masafumi Akahira). RIMS Kokyuroku, 1380, 80-93 (2004).
・Empirical likelihood approach for non-Gaussian locally stationary processes. Proceedings 1st Waseda-Brussels Seminar on Time Series and Statistical Finance, Hakone, Japan. (2007)
・Application of empirical likelihood method to dependent stable distributions. Proceedings 3rd Waseda-Brussels Seminar on Time Series and Statistical Finance, Izu, Japan. (2008)
・Application of empirical likelihood method to time series model. RIMS Kokyuroku, 1621, 88-103 (2009).
・Estimation for multivariate stable distributions. RIMS Kokyuroku, 1758, 100-108 (2011).

受賞

主な学会活動応用統計学会(編集委員(2022-2023年度))
日本統計学会(企画・行事委員(2021.6-))
日本統計学会(日本統計学会誌 Journal of the Japan Statistical Society 編集委員(2013.6-2017.5))
日本数学会(学会発行誌 '数学' 常任編集委員(2011.7-2013.6))

社会等との関わり

個人のURL

担当科目基礎数学1
応用統計学
 演習（小方）
演習（小方）
卒業論文（小方）
基礎数学1
応用統計学
 演習（小方）
演習（小方）
卒業論文（小方）
時系列解析
 経済学特別演習（計量経済学）
数理統計学特殊研究
 数理統計学特殊演習
 数理統計学特別研究
 数理統計学特別演習
 研究指導（小方）
研究指導（小方）
特別研究（小方）
特別研究（小方）
特別研究（小方）
特別研究（小方）
統計学特殊研究
 統計学特殊研究
 時系列解析
 統計学Ⅰ
統計学II

オフィスアワー

研究室

内線番号

メールアドレス hiroakiogata●tmu.ac.jp
（メールを送信する場合は●を@に変換してください）

研究室サイト等

取組状況令和05年度

researchmap 過去の研究業績等(researchmap)

教員情報
教員名	小方　浩明	教員名カナ	オガタ　ヒロアキ
英字		所属	経済経営学部経済経営学科

詳細情報
学部・コース等
研究科・専攻等	・Circular MTDモデルに関する共同研究を論文にまとめ、学術雑誌に投稿し、現在リバイズ中である。・以下の国際研究集会で発表を行った。　Advances in Statistical Modeling and Inference:Exploring Applications on Diverse Manifolds, Hosei University, 　Waseda seminar, Waseda University, 　6th International Conference on Econometrics and Statistics,Waseda University ・国際学術集会” TMU International Conference on Statistical Modelling and Inference 2023”をオーガナイズし、丸の内サテライトキャンパスにて国内外合わせて９名の研究者に発表いただいた（一部オンライン発表）。
職位	准教授
専攻分野	数理統計学
最終学歴・学位	早稲田大学・博士（理学）
研究テーマ	Directional statistics. Time series analysis. Copulas. Heavy-tailed distributions. Statistical inference via empirical likelihood approach.
研究キーワード	Time series analysis, Directional statistics, Copulas, Stable distributions, Empirical likelihood method.
研究業績・著者・論文、その他それに準じる業績	[Book] ・Taniguchi, M., Amano, T., Ogata, H. & Taniai, H. (2014). Statistical Inference for Financial Engineering. SpringerBriefs in Statistics. doi: bbm:978-3-319-03497-3/1 [Refereed paper] ・Ogata, H. (2005). Empirical likelihood approach for non Gaussian stationary processes. Scientiae Mathematicae Japonicae, 62, No.3, 429-438, :e2005, 465-474. ・Taniguchi, M., Shiraishi, H. & Ogata, H. (2007). Improved estimation for the autocovariances of a Gaussian stationary process. Statistics, 41, Issue.4, 269-277. doi: 10.1080/02331880701270515 ・Ogata, H. & Taniguchi, M. (2009). Cressie-Read power-divergence statistics for non-Gaussian vector stationary processes. Scandinavian Journal of Statistics, 36, Issue.1, 141-156. doi: 10.1111/j.1467-9469.2008.00618.x ・Taniguchi, M., Ogata, H. & Shiraishi, H. (2009). Preliminary test estimation for regression models with long-memory disturbance. Communications in Statistics -Theory and Methods-, 38, Issue.16-17, 3213-3224. \ doi:10.1080/03610920902947741 ・Kanai, H., Ogata, H.& Taniguchi, M. (2010). Estimating function approach for CHARN models. Metron, 68, Issue.1, 1-21. doi: 10.1007/BF03263521 ・Ogata, H. & Taniguchi, M. (2010). An empirical likelihood approach for non-Gaussian vector stationary processes and its application to minimum contrast estimation. Australian and New Zealand Journal of Statistics, 52, Issue.4, 451-468. doi: 10.1111/j.1467-842X.2010.00585.x ・Ogata, H. (2010). Empirical likelihood estimation for a class of stable processes. Journal of the Japan Statistical Society, 40, No.2, 207-219. ・Shiraishi, H., Ogata, H., Amano, T., Patilea, V., Veredas, D. & Taniguchi, M. (2012) Optimal portfolios with end-of-period target. Advances in Decision Sciences. 2012, Article ID 703465, 13pages. doi:10.1155/2012/703465 ・Ogata, H. (2012). Estimation for non-Gaussian locally stationary processes with empirical likelihood method. Advances in Decision Sciences. 2012, Article ID 704693, 22pages. doi:10.1155/2012/704693 ・Ogata, H. (2012). Optimal portfolio estimation for dependent financial returns with generalized empirical likelihood. Advances in Decision Sciences. 2012, Article ID 973173, 8pages. doi:10.1155/2012/973173 ・Dominicy, Y., H"{o}rmann, S., Ogata, H. & Veredas, D. (2013). On Sample Marginal Quantiles for Stationary Processes. Statistics and Probability Letters. 83, Issue.1, 28-36. doi:10.1016/j.spl.2012.07.016 ・Ogata, H. (2013). Estimation for multivariate stable distributions with generalized empirical likelihood. Journal of Econometrics. 172, Issue.2, 248-254. doi: 10.1016/j.jeconom.2012.08.017 ・Dominicy, Y., Ogata, H. & Veredas, D. (2013). Inference for vast dimensional elliptical distributions. Computational Statistics. 28, Issue.4, 1853-1880. doi: 10.1007/s00180-012-0384-3 ・Ogata, H. (2014). Estimation of autocopulas. ASTE, Research Institute for Science and Engineering, Waseda University, Special Issue "Financial and Pension Mathematical Science" : Editor, M. Taniguchi. 10 19-24. ・Mohammadi, M., Mohammadpour, A. & Ogata, H. (2015). On estimating the tail index and the spectral measure of multivariate $alpha$-stable distributions. Metrika. 78, 549-561. https://doi.org/10.1007/s00184-014-0515-7. ・Abe, T., Ogata, H., Shiohama, T & Taniai, H. (2017). Circular autocorrelation of stationary circular Markov processes. Statistical Inference for Stochastic Processes. 20, 275-290. doi:10.1007/s11203-016-9154-0. ・Taniguchi, M., Kato, S., Ogata, H. & Pewsey, A. (2020). Models for circular data from time series spectra. Journal of Time Series Analysis. 41, Issue.6, 808-829. doi:10.1111/jtsa.12549 ・Ogata, H. (2023). Copula Bounds for Circular Data. In: Liu, Y., Hirukawa, J., Kakizawa, Y. (eds) Research Papers in Statistical Inference for Time Series and Related Models. 389-402. Springer, Singapore. [Other Publications] ・Conditional confidence intervals for a location-scale parameter family of distributions (with Masafumi Akahira). RIMS Kokyuroku, 1380, 80-93 (2004). ・Empirical likelihood approach for non-Gaussian locally stationary processes. Proceedings 1st Waseda-Brussels Seminar on Time Series and Statistical Finance, Hakone, Japan. (2007) ・Application of empirical likelihood method to dependent stable distributions. Proceedings 3rd Waseda-Brussels Seminar on Time Series and Statistical Finance, Izu, Japan. (2008) ・Application of empirical likelihood method to time series model. RIMS Kokyuroku, 1621, 88-103 (2009). ・Estimation for multivariate stable distributions. RIMS Kokyuroku, 1758, 100-108 (2011).
受賞
主な学会活動	応用統計学会(編集委員(2022-2023年度)) 日本統計学会(企画・行事委員(2021.6-)) 日本統計学会(日本統計学会誌 Journal of the Japan Statistical Society 編集委員(2013.6-2017.5)) 日本数学会(学会発行誌 '数学' 常任編集委員(2011.7-2013.6))
社会等との関わり
個人のURL
担当科目	基礎数学1 応用統計学演習（小方）演習（小方）卒業論文（小方）基礎数学1 応用統計学演習（小方）演習（小方）卒業論文（小方）時系列解析経済学特別演習（計量経済学）数理統計学特殊研究数理統計学特殊演習数理統計学特別研究数理統計学特別演習研究指導（小方）研究指導（小方）特別研究（小方）特別研究（小方）特別研究（小方）特別研究（小方）統計学特殊研究統計学特殊研究時系列解析統計学Ⅰ 統計学II
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