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  << 最終更新日:2020年12月08日 >>
教員情報
教員名 小方 浩明 教員名カナ オガタ ヒロアキ
英字
所属 経済経営学部 経済経営学科

詳細情報
学部・コース等
研究科・専攻等 ・方向統計学に関するプロジェクトを3つほど進めた。
・National Chung Hsing Universityと早稲田大学にて研究発表を行った。
職位 准教授
専攻分野 数理統計学
最終学歴・学位 早稲田大学・博士(理学)
研究テーマ Directional statistics in time series analysis.
Copulas.
Heavy-tailed distributions.
Statistical inference via empirical likelihood approach.
研究キーワード Time series analysis, Directional statistics, Copulas, Stable distributions, Empirical likelihood method.
研究業績・著者・論文、その他それに準じる業績 Book
・Taniguchi, M., Amano, T., Ogata, H. & Taniai, H. (2014). Statistical Inference for Financial Engineering. SpringerBriefs in Statistics. doi: bbm:978-3-319-03497-3/1


Refereed paper
・Ogata, H. (2005). Empirical likelihood approach for non Gaussian stationary processes. Scientiae Mathematicae Japonicae, 62, No.3, 429-438, :e2005, 465-474.

・Taniguchi, M., Shiraishi, H. & Ogata, H. (2007). Improved estimation for the autocovariances of a Gaussian stationary process. Statistics, 41, Issue.4, 269-277. doi: 10.1080/02331880701270515

・Ogata, H. & Taniguchi, M. (2009). Cressie-Read power-divergence statistics for non-Gaussian vector stationary processes. Scandinavian Journal of Statistics, 36, Issue.1, 141-156. doi: 10.1111/j.1467-9469.2008.00618.x

・Taniguchi, M., Ogata, H. & Shiraishi, H. (2009). Preliminary test estimation for regression models with long-memory disturbance. Communications in Statistics -Theory and Methods-, 38, Issue.16-17, 3213-3224. \ doi:10.1080/03610920902947741

・Kanai, H., Ogata, H.& Taniguchi, M. (2010). Estimating function approach for CHARN models. Metron, 68, Issue.1, 1-21. doi: 10.1007/BF03263521

・Ogata, H. & Taniguchi, M. (2010). An empirical likelihood approach for non-Gaussian vector stationary processes and its application to minimum contrast estimation. Australian and New Zealand Journal of Statistics, 52, Issue.4, 451-468. doi: 10.1111/j.1467-842X.2010.00585.x

・Ogata, H. (2010). Empirical likelihood estimation for a class of stable processes. Journal of the Japan Statistical Society, 40, No.2, 207-219.

・Shiraishi, H., Ogata, H., Amano, T., Patilea, V., Veredas, D. & Taniguchi, M. (2012) Optimal portfolios with end-of-period target. Advances in Decision Sciences. 2012, Article ID 703465, 13pages. doi:10.1155/2012/703465

・Ogata, H. (2012). Estimation for non-Gaussian locally stationary processes with empirical likelihood method. Advances in Decision Sciences. 2012, Article ID 704693, 22pages. doi:10.1155/2012/704693

・Ogata, H. (2012). Optimal portfolio estimation for dependent financial returns with generalized empirical likelihood. Advances in Decision Sciences. 2012, Article ID 973173, 8pages. doi:10.1155/2012/973173

・Dominicy, Y., H"{o}rmann, S., Ogata, H. & Veredas, D. (2013). On Sample Marginal Quantiles for Stationary Processes. Statistics and Probability Letters. 83, Issue.1, 28-36. doi:10.1016/j.spl.2012.07.016

・Ogata, H. (2013). Estimation for multivariate stable distributions with generalized empirical likelihood. Journal of Econometrics. 172, Issue.2, 248-254. doi: 10.1016/j.jeconom.2012.08.017

・Dominicy, Y., Ogata, H. & Veredas, D. (2013). Inference for vast dimensional elliptical distributions. Computational Statistics. 28, Issue.4, 1853-1880. doi: 10.1007/s00180-012-0384-3

・Ogata, H. (2014). Estimation of autocopulas. ASTE, Research Institute for Science and Engineering, Waseda University, Special Issue "Financial and Pension Mathematical Science" : Editor, M. Taniguchi. 10 19-24.

・Mohammadi, M., Mohammadpour, A. & Ogata, H. (2014). On estimating the tail index and the spectral measure of multivariate $alpha$-stable distributions. Metrika. pages:1-13, doi: 10.1007/s00184-014-0515-7 (Online First Articles).

・Abe, T., Ogata, H., Shiohama, T & Taniai, H. (2017). Circular autocorrelation of stationary circular Markov processes. Statistical Inference for Stochastic Processes. 20, 275-290. doi:10.1007/s11203-016-9154-0.

・Taniguchi, M., Kato, S., Ogata, H. & Pewsey, A. (2020). Models for circular data from time series spectra. Journal of Time Series Analysis. 41, Issue.6, 808-829. doi:10.1111/jtsa.12549


Other Publications
・Conditional confidence intervals for a location-scale parameter family of distributions (with Masafumi Akahira). RIMS Kokyuroku, 1380, 80-93 (2004).

・Empirical likelihood approach for non-Gaussian locally stationary processes. Proceedings 1st Waseda-Brussels Seminar on Time Series and Statistical Finance, Hakone, Japan. (2007)

・Application of empirical likelihood method to dependent stable distributions. Proceedings 3rd Waseda-Brussels Seminar on Time Series and Statistical Finance, Izu, Japan. (2008)

・Application of empirical likelihood method to time series model. RIMS Kokyuroku, 1621, 88-103 (2009).

・Estimation for multivariate stable distributions. RIMS Kokyuroku, 1758, 100-108 (2011).
受賞
主な学会活動 日本統計学会 (日本統計学会誌 Journal of the Japan Statistical Society 編集委員(2013.6-2017.5))
日本数学会(学会発行誌 '数学' 常任編集委員(2011.7-2013.6))
社会等との関わり
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担当科目 応用統計学
2年次専門セミナー(経済学)
演習(小方)
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卒業論文(小方)
応用統計学
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卒業論文(小方)
計量経済学
経済学特別演習(計量経済学)
数理統計学特殊研究
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