教員紹介参照<参照>

  << 最終更新日:2017年05月25日 >>
教員情報
教員名 室町 幸雄 教員名カナ ムロマチ ユキオ
英字
所属 経済経営学部 経済経営学科

詳細情報
学部・コース等 都市教養学部経営学系経営学コース・経済学コース
研究科・専攻等 年度内の成果は以下である.
(1) 国際会議での研究発表2回,研究会での発表1回.
(2) 邦文学術雑誌に論文掲載決定1編.
(3) 英文学術雑誌に論文投稿1編.
(4) 邦文ワーキングペーパー(金融庁より近刊)1編.
(5) 執筆中の論文3編.
職位 教 授
専攻分野 金融工学,特に金融リスク管理
最終学歴・学位 理学博士,博士(経済学)
研究テーマ 金融リスク,特に信用リスク計測モデル.デリバティブおよび証券化商品の価格付けなど.
研究キーワード リスク管理,信用リスク,証券化
研究業績・著者・論文、その他それに準じる業績 著書
『金融リスクモデリング-理論と重要課題へのアプローチ』(編著),朝倉書店,(2014).
『信用リスク計測とCDOの価格付け』,朝倉書店,(2007).
『金融モデルにおける推定と最適化』(共著),朝倉書店,(2000).
『金融リスクの計量化(下)クレジット・リスク』(共著),金融財政事情研究会,(1998).

論文
「プリペイメント率と金利の長期的な変動特性を考慮したRMBSの価格付け」(黄文峰氏,岸田則生氏と共著),日本保険・年金リスク学会誌,(2017)
“Improved Estimation Methods for VaR, Expected Shortfall and the Risk Contributions with High Precision,” Journal of Risk, (2015)
“On the Evaluation Method Based on the Market Model,” ( with Masaaki Kijima), in Nonlinear Economic Dynamics and Financial Modeling, (2014)
「期限前償還リスクの期間構造と金利依存性を考慮したRMBS の価格付け」(岸田則生氏,高山靖敏氏と共著),日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌,(2013)
「カウンターパーティーリスクを考慮したエネルギーデリバティブの価格付け」(坂本秀和氏と共著),日本応用数理学会論文誌,(2013)
“An extension of the Wang transform derived from Buhlmann’s economic premium principle for insurance risk,” (with Masaaki Kijima), Insurance, Mathematics and Economics, (2008).
“A conditional independence approach for portfolio risk evaluation,” Journal of Risk, (2004).
“Pricing equity swaps in a stochastic interest rate economy,” (with Masaaki Kijima), Journal of Derivatives, (2001).
“Evaluation of credit risk of a portfolio with stochastic interest rate and default processes,” (with Masaaki Kijima), Journal of Risk, (2000).
“Credit event and the valuation of credit derivatives of basket type,” (with Masaaki Kijima), Review of Derivatives Research, (2000).
受賞
主な学会活動 日本ファイナンス学会
日本オペレーションズ・リサーチ学会
日本応用数理学会
日本保険・年金リスク学会
社会等との関わり 日本保険・年金リスク学会理事
日本オペレーションズ・リサーチ学会論文誌編集委員
個人のURL
担当科目 金融リスク論
2年次専門セミナー(経営科学)
卒業論文(室町)
金融リスク論
演習(室町)
演習(室町)
卒業論文(室町)
金融リスク特殊研究
金融リスク特殊演習
金融リスク特別研究
金融リスク特別演習
期間構造モデル
信用リスク管理
ファイナンス特別講義(Bloombergを活用した定量分析)
ファイナンス特別講義(金融市場の先端的諸問題)
ファイナンス演習
ファイナンス考究
研究指導(室町)
研究指導(室町)
研究指導
研究指導(室町)
研究指導(室町)
金融リスク特殊研究
金融リスク特殊研究
研究指導(室町)
研究指導(室町)
研究指導(室町)
オフィスアワー
研究室 3号館223号室
内線番号
メールアドレス muromachi-yukio●tmu.ac.jp
(メールを送信する場合は●を@に変換してください)
研究室サイト等 http://www.comp.tmu.ac.jp/muro/index.html
取組状況 平成28年度
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