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<< 最終更新日:2021年02月05日 >> |
教員情報 | |||
教員名 | 飯星 博邦 | 教員名カナ | イイボシ ヒロクニ |
英字 | 所属 | 経済経営学部 経済経営学科 |
詳細情報 | |
職位 | 教 授 |
専攻分野 | 計量経済学 |
最終学歴・学位 | 大阪大学大学院経済学研究科博士後期課程退学、
博士(経済学) |
研究テーマ | マクロ経済学の実証分析(金融財政政策と景気循環の実証分析)、複数のモデル結合による予測精度の向上 |
研究キーワード | ベイズ統計学、マルコフ連鎖モンテカルロ(MCMC)法、動学的確率的一般均衡(DSGE)モデル、時変型パラメータVAR(Time-Varying Parameters VAR)モデル、機械学習(Machine Learning) |
研究業績・著者・論文、その他それに準じる業績 | 書籍
[1]「景気循環の構造変化と景気転換点」(渡部敏明との共著). 浅子和美,宮川努,編,『日本経済の構造変化と景気循環』. 5章. 東京大学出版会, (2007), p88-107. [2] 「量的緩和-レジームスイッチVARからみた2つの政策効果」(梅田雅信・脇田成との共著) 浅子和美・宮川努編『世界同時不況と景気循環分析』東京大学出版会(2011), p201-220. 査読付き論文(英文) [-1] "Estimating a Nonlinear New Keynesian Model with a Zero Lower Bound for Japan " ,飯星博邦, 新谷元嗣, 上田晃三, Journal of Money, Credit and Banking (forthcoming) 2020年12月 [0] "Source of the Great Recession" Ryo Hasumi, Hirokuni Iiboshi, Tatsuyoshi Matsumae, Shin-Ichi Nishiyama, Financial Crises 2019年12月 [1] “Does a financial accelerator improve forecasts during financial crises? Evidence from Japan with prediction-pooling methods” (2019) (with Ryo Hasumi, Tatsuyoshi Matsumae and Daisuke Nakamura ) Journal of Asian Economics, Elsevier, vol. 60(C), pages 45-68. [2]. "Trends, cycles and lost decades: Decomposition from a DSGE model with endogenous growth," (2018) (with Ryo Hasumi, Daisuke Nakamura) Japan and the World Economy, Elsevier, vol. 46(C), pages 9-28. [3] "A Multiple DSGE-VAR Approach: Priors from a Combination of DSGE Models and Evidence from Japan,” 2016年12月, Japan & The World Economy, Vol.40, p1-8, (巻頭論文) Elsevier. [4]“Estimating a DSGE Model for Japan in a Data-Rich Environment,” (2015) (with Matsumae. T., Namba, R. and Nishiyama, Shin-Ichi) Journal of the Japanese and International Economies, Vol.(36) p25 - p55 2015年6月 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S088915831500009X [5]“Monetary Policy Regime Shifts Under the Zero Lower Bound,” (2014) Economic Modelling, 52(A) p186 - p205 2016年1月 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264999314004660 [6] "Does the Agency Cost Model Explain Business Fluctuations in Japan? : A Bayesian Approach to Estimate Agency Cost for Firms Classified by Size,” (with Kazuo Ogawa) Journal of the Japan Statistical Society (2008) Vol. 38, No3, 349-378. http://www.terrapub.co.jp/journals/jjss/pdf/3803/38030349.pdf [7] "Duration Dependence of the Business Cycle in Japan: Bayesian Analysis of Extended Markov Switching Model,” Japan and the World Economy (2007) Vol. 19 p.86-111. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0922142505000435 [8] "The Index of Aggregate Agency Cost and Financial Accelerator, The Case of Japan,” Japan and the World Economy (2006) Vol.18, p 22-48. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0922142504000489 [9] "Measuring Business Cycle Turning Points in Japan with Markov-Switching VAR Model," Osaka Economic Papers, (2003), Vol.53, No.3, p323-339 査読付き論文(和文) [1] 「観測誤差を伴うDSGEモデルの推定における複合MCMC法およびシミュレーションスムーザの適用」 (松前龍宜・難波了一・西山慎一との共著) 『日本統計学会誌』, 第41巻 (第1号), pp. 83-121, 2011 http://www.terrapub.co.jp/journals/jjssj/pdf/4101/41010083.pdf [2] 「金利の期間構造モデルによる景気一致指数の予測―アフィン型マクロファイナンスモデルによる接近」(市川達夫との共著) 『日本統計学会誌』, 第40巻 (第2号), pp. 111-145, 2010 http://www.terrapub.co.jp/journals/jjssj/pdf/4002/40020111.pdf 査読なし論文 [1] “Regime Shifts in a Dynamic Term Structure Model of Japanese Government Bond Yields,” (市川達夫との共著) (2010),『日本ファイナンス学会第18回大会予稿集』, p250-259 [2] 「日本における景気循環の構造変化」, (渡部敏明との共著) (2006) 『日経研月報 1月号』, p 26-35 財)日本経済研究所 [3] "Structural Change in Japanese Business Fluctuations and Nikkei 225 Stock Index Futures Transactions," (with Toshiaki Watanabe), (2005) Public Policy Review, vol. 1(1), pages 19-32, March [4]「日本の景気変動の構造変化と日経225 株価指数先物取引」(2004) 財務省財務総合政策研究所『フィナンシャル・レビュー』(渡部敏明との共著) 73巻,p153-164. ワーキングペーパー(英文) [1] “Prediction of Terms Structure with Potentially Misspecified Macro-Finance Models near the Zero Lower Bound,” (with Tsz-Kin Chung) (2014) (submitted) 内閣府 経済社会総合研究所 ESRI Working Paper Series No.32, http://www.esri.go.jp/jp/archive/new_wp/new_wp040/new_wp032.pdf [2]"Sources of Great Recession: A Bayesian Approach of a Data Rich DSGE model with Time-Varying-Volatility Shocks," (2014) (with Matsumae. T., and Nishiyama, Shin-Ichi), 内閣府 経済社会総合研究所 ESRI Discussion Paper Series No.313, http://www.esri.go.jp/jp/archive/e_dis/e_dis313/e_dis313.pdf [3]"Measuring the Effects of Monetary Policy: A DSGE-DFM Approach" (2012) (submitted) 内閣府 経済社会総合研究所 ESRI Discussion Paper Series No.292, http://www.esri.go.jp/jp/archive/e_dis/e_dis300/e_dis292.pdf [4] Monetary Policy in Japan Reconsidered: A Regime-switching VAR Analysis (2008) (with Masanobu Umeda and Shigeru Wakita ) (mimeo) http://www.comp.tmu.ac.jp/iiboshi/working_paper/MonetaryPolicyinJapan.pdf [5]"An Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of the Japanese Economy: A Bayesian Analysis," (2005) (with Shin-Ichi Nishiyama, Toshiaki Watanabe) (mimeo) http://www.comp.tmu.ac.jp/iiboshi/working_paper/Estimate_DSGE_Japan.pdf [6]"Do Structural Breaks Exist in Okun's Law? Evidence from the Lost Decade in Japan"(2004) (with Shigeru Wakita) (mimeo) http://www.comp.tmu.ac.jp/iiboshi/working_paper/okunlaw.pdf [7]"Has the Business Cycle Changed in Japan? A Bayesian Analysis Based on a Markov Switching Model with Multiple Change Points." (2005) (with Toshiaki Watanabe) (mimeo) http://www.comp.tmu.ac.jp/iiboshi/working_paper/BC_change.pdf ワーキングペーパー(和文) [1]「マクロ経済変数のトレンドとサイクルの分離法の検証 -日本の実質GDPと失業率への応用-」(2011) 内閣府 経済社会総合研究所 ESRI Discussion paper series No.261, http://www.esri.go.jp/jp/archive/e_dis/e_dis261/e_dis261.html [2]「景気循環の周期と位相偏移の推定-単変量および多変量バンドパスフィルタによる接近-」 (2010) 内閣府 経済社会総合研究所 ESRI Discussion paper series No. 257. http://www.esri.go.jp/jp/archive/e_dis/e_dis257/e_dis257.html [3] 「主成分分析によるマクロ経済パネルデータの共通ファクターの抽出とその利用」(2009) 内閣府 経済社会総合研究所 ESRI Discussion paper series No. 219, http://www.esri.go.jp/jp/archive/e_dis/e_dis219/e_dis219.html |
受賞 | 中原奨励賞: 景気循環学会(2014年)
森口賞入選: 大阪大学社会経済研究所(2002年) |
主な学会活動 | 日本経済学会、日本統計学会、日本ファイナンス学会、アメリカ経済学会、アメリカ統計学会 |
社会等との関わり | 内閣府 景気統計部 「景気動向指数の改善に関する研究会」委員(座長:福田慎一東大教授)(2008年10月〜2011年3月)--> 景気動向指数の改訂(2011年10月)
http://www.esri.cao.go.jp/jp/stat/di/111019kaiteioshirase.pdf 内閣府 計量分析室 「新しいマクロ経済ブロックの作成と応用に関する調査研究会」委員(座長:伴金美 阪大教授)(2011年10月〜2013年3月) 内閣府 経済社会総合研究所 客員主任研究官 (2010年4月〜2016年3月) 財務省 財務総合政策研究所 上席客員研究員 (2012年4月〜現在) |
個人のURL | https://sites.google.com/view/iiboshihirokuni/home |
担当科目 | |
オフィスアワー | |
研究室 | 3号館226号室 |
内線番号 | 1763 |
メールアドレス | iiboshi●tmu.ac.jp (メールを送信する場合は●を@に変換してください) |
研究室サイト等 | https://ideas.repec.org/e/pii5.html |
取組状況 | 平成31年度 |
researchmap | 過去の研究業績等(researchmap) |
取組成果 | 平成31年度~平成31年度 |