教員紹介

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　　<< 最終更新日：2024年05月17日 >>

教員情報

教員名田中　敬一教員名カナタナカ　ケイイチ

英字
所属経済経営学部経済経営学科

詳細情報

学部・コース等

研究科・専攻等マルチカーブモデルにXVAを導入する枠組みの考察を行った。

職位教　授

専攻分野数理ファイナンス（金利モデル、信用リスクモデル等）

最終学歴・学位大阪大学大学院経済学研究科博士後期課程修了　博士（経済学）

研究テーマ Asset pricing theory, Term structure models, Credit risk

研究キーワード

研究業績・著者・論文、その他それに準じる業績 Optimal timing for short covering of an illiquid security, (with Tsz-Kin Chung), Journal of the Operations Research Society of Japan，58, pp.165-183, 2015

金融・実物資産市場における最適取引戦略, オペレーションズ・リサーチ，60, pp.138-143, 2015

Asymptotic Expansion Formula of Option Price Under Multifactor Heston Model, (with Kazuki Nagashima, Tsz-Kin Chung), Asia-Pacific Financial Markets，21, pp.351-396, 2014

First Passage Time in Real Options Kokyuroku No.1818, Research Institute for Mathematical Science, Kyoto University, 2013

Value Function of Real Options with Regime Switching Kokyuroku No.1802, Research Institute for Mathematical Science, Kyoto University, 2012

Alternatives to Black-Scholes Formulation in Finance, (with Masaaki Kijima), in Methods and Applications of Statistics in Business, Finance, and Management Science, pp.1-22, ed. by N. Balakrishnan, Wiley-Blackwell, 2010

Applications of Gram-Charlier Expansion and Bond Moments for Pricing of Interest Rates and Credit Risk, (with Takeshi Yamada and Toshiaki Watanabe), Quantitative Finance, Vol. 10 No.6 pp.645-662, 2010

Yield Spread Options under the DLG model, (with Masaaki Kijima and Tony Wong), in Modelling Interest Rates, ed. by Fabrio Mercurio, RISK book, 2009

A Multi-Quality Model of Interest Rates, (with Masaaki Kijima and Tony Wong), Quantitative Finance, Vol. 9 No.2 pp.133-145, 2009

A Latent Process Model for the Pricing of Corporate Securities, (with Masaaki Kijima, Teruyoshi Suzuki), Mathematical Methods of Operations Research, Vol.69 No. 3 pp.439-455, 2009

受賞

主な学会活動日本ファイナンス学会, JAFEE, 日本経済学会, 日本オペレーションズリサーチ学会

社会等との関わり

個人のURL

担当科目金融経済学
 演習（田中）
演習（田中）
卒業論文（田中）
金融経済学
 演習（田中）
演習（田中）
卒業論文（田中）
経済数学
 経済学特別演習（計量経済学）
研究指導（田中）
研究指導（田中）
経済学特別講義（マクロ経済学のための動学的最適化）
金融経済学特殊研究
 金融経済学特殊演習
 金融経済学特別研究
 金融経済学特別演習
 特別研究（田中）
特別研究（田中）
特別研究（田中）
特別研究（田中）
金融経済学特殊研究
 金融経済学特殊研究
 統計学Ⅰ
統計学II

オフィスアワー

研究室 3号館313号室

内線番号

メールアドレス tanaka-keiichi●tmu.ac.jp
（メールを送信する場合は●を@に変換してください）

研究室サイト等

取組状況平成28年度

researchmap 過去の研究業績等(researchmap)

教員情報
教員名	田中　敬一	教員名カナ	タナカ　ケイイチ
英字		所属	経済経営学部経済経営学科

詳細情報
学部・コース等
研究科・専攻等	マルチカーブモデルにXVAを導入する枠組みの考察を行った。
職位	教　授
専攻分野	数理ファイナンス（金利モデル、信用リスクモデル等）
最終学歴・学位	大阪大学大学院経済学研究科博士後期課程修了　博士（経済学）
研究テーマ	Asset pricing theory, Term structure models, Credit risk
研究キーワード
研究業績・著者・論文、その他それに準じる業績	Optimal timing for short covering of an illiquid security, (with Tsz-Kin Chung), Journal of the Operations Research Society of Japan，58, pp.165-183, 2015 金融・実物資産市場における最適取引戦略, オペレーションズ・リサーチ，60, pp.138-143, 2015 Asymptotic Expansion Formula of Option Price Under Multifactor Heston Model, (with Kazuki Nagashima, Tsz-Kin Chung), Asia-Pacific Financial Markets，21, pp.351-396, 2014 First Passage Time in Real Options Kokyuroku No.1818, Research Institute for Mathematical Science, Kyoto University, 2013 Value Function of Real Options with Regime Switching Kokyuroku No.1802, Research Institute for Mathematical Science, Kyoto University, 2012 Alternatives to Black-Scholes Formulation in Finance, (with Masaaki Kijima), in Methods and Applications of Statistics in Business, Finance, and Management Science, pp.1-22, ed. by N. Balakrishnan, Wiley-Blackwell, 2010 Applications of Gram-Charlier Expansion and Bond Moments for Pricing of Interest Rates and Credit Risk, (with Takeshi Yamada and Toshiaki Watanabe), Quantitative Finance, Vol. 10 No.6 pp.645-662, 2010 Yield Spread Options under the DLG model, (with Masaaki Kijima and Tony Wong), in Modelling Interest Rates, ed. by Fabrio Mercurio, RISK book, 2009 A Multi-Quality Model of Interest Rates, (with Masaaki Kijima and Tony Wong), Quantitative Finance, Vol. 9 No.2 pp.133-145, 2009 A Latent Process Model for the Pricing of Corporate Securities, (with Masaaki Kijima, Teruyoshi Suzuki), Mathematical Methods of Operations Research, Vol.69 No. 3 pp.439-455, 2009
受賞
主な学会活動	日本ファイナンス学会, JAFEE, 日本経済学会, 日本オペレーションズリサーチ学会
社会等との関わり
個人のURL
担当科目	金融経済学演習（田中）演習（田中）卒業論文（田中）金融経済学演習（田中）演習（田中）卒業論文（田中）経済数学経済学特別演習（計量経済学）研究指導（田中）研究指導（田中）経済学特別講義（マクロ経済学のための動学的最適化）金融経済学特殊研究金融経済学特殊演習金融経済学特別研究金融経済学特別演習特別研究（田中）特別研究（田中）特別研究（田中）特別研究（田中）金融経済学特殊研究金融経済学特殊研究統計学Ⅰ 統計学II
オフィスアワー
研究室	3号館313号室
内線番号
メールアドレス	tanaka-keiichi●tmu.ac.jp （メールを送信する場合は●を@に変換してください）
研究室サイト等
取組状況	平成28年度
researchmap	過去の研究業績等(researchmap)