授業方針・テーマ |
金融商品の価格理論や最適投資理論など,ファイナンスにおける諸問題を数量的(定量的)に分析し,資本資産価格モデル(CAPM)やリスク中立確率を用いた価格付け公式などの基本項目を理解する. |
習得できる知識・能力や授業の 目的・到達目標 |
金融問題におけるリスク・リターンの仕組みとその評価手法を理解することが講義の目的である. |
授業計画・内容 授業方法 |
講義内容は以下の通りである。但し,受講者の理解度などによって進行が多少前後する可能性がある. 第1回:金融工学とは 講義の導入 第2回~第4回ポートフォリオ選択理論 リスク・リターンの概念や評価算など.教科書第5章 第5回~第8回:金融派生証券 オプションなど.教科書第6章 第9回:中間試験とその解説 第10回~第12回:金融商品の価格付け 無裁定価格理論,BS公式など.教科書第7章 第13回~第14回:ファイナンス理論の応用 M&Aや信用リスク評価など.教科書第8章 第15回:期末試験とその解説 |
授業外学習 |
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テキスト・参考書等 |
教科書:木島正明・鈴木輝好・後藤允『ファイナンス理論入門』朝倉書店,2012年. 他の参考文献は授業中に指示する. |
成績評価方法 |
中間試験3割,期末試験5割,平常点2割. 必要に応じて小テストや宿題を課し,平常点として評価する. |
質問受付方法 (オフィスアワー等) |
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特記事項 (他の授業科目との関連性) |
講義担当者は非常勤のため、質問等は講義終了後またはメール(アドレスは第1回講義で指示する)にて受け付ける(オフィスアワーは授業終了後とする). 本講義は数学を用いた技術的な議論が多いので授業外学習による予習・復習が不可欠である. |
備考 |
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